量化投資工具及其組合策略研究
講師：楊會臣 瀏覽次數(shù)：2532
課程描述INTRODUCTION
量化投資工具培訓(xùn)
培訓(xùn)講師：楊會臣
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
量化投資工具培訓(xùn)
課程大綱
1. 量化投資組合管理基礎(chǔ)
1.1 收益-風(fēng)險匹配與量化投資流程設(shè)計
.投資理念與投資風(fēng)險
.量化投資流程設(shè)計
.信息搜集技巧
1.2 投資組合理論及其實踐
.投資收益的概率分布分析
.最優(yōu)投資組合技巧簡介
.資本資產(chǎn)定價模型內(nèi)涵及其投資意義剖析
.特征組合的概念及其實踐
1.3 風(fēng)險分析方法與模型
.套利定價理論及APT模型
.風(fēng)險分析
.在險價值（VaR）分析
2. 量化投資策略設(shè)計
2.1 阿爾法因子估值策略與技巧
.阿爾法投資策略評估基礎(chǔ)指標(biāo)設(shè)計
.信息參數(shù)選擇及多期信息比率的事前選擇問題
2.2 量化投資因子分析：
.價值因子
.數(shù)量因子
.動量因子
2.3 量化投資技巧與價值創(chuàng)造策略工具
.估值框架
.自由現(xiàn)金流
.企業(yè)商業(yè)模式構(gòu)建
.資金成本及投資期間分析
2.4 多因子阿爾法模型工具
.價值偏離
.阿爾法分析
.Fama-Macbeth最優(yōu)化阿爾法模型
3. 量化投資組合理論高級專題
3.1 組合收益與最優(yōu)阿爾法模型構(gòu)建與實施
.積極投資組合溢價
.固定權(quán)重組合收益分析
.基于不同市場預(yù)期因子的市場預(yù)測收益評估
.目標(biāo)收益約束族下的最優(yōu)阿爾法策略設(shè)計
3.2 阿爾法建模的高級工具技巧分享
.收益創(chuàng)造恒等式
.量化情景建模工具的設(shè)計機器實施效果評估
.非線性建模工具實踐簡介
3.3 因子建模的時點決策工具與方法
.日歷效應(yīng)
.季節(jié)性效應(yīng)
.宏觀時點分析模型工具
3.4 投資組合的約束條件與信息比率分析
.市場中性約束
.無約束組合的多頭-空頭比率分析
.多頭組合策略
.多頭組合及多空組合評估的信息比率分析方法
3.5 交易成本及量化投資組合策略的實施技巧
.交易成本構(gòu)成分析
.考慮交易成本約束下的最優(yōu)組合構(gòu)建
.組合交易策略設(shè)計及實施
量化投資工具培訓(xùn)
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