巴塞爾協(xié)議，經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行資本管理
講師：賈宏波 瀏覽次數(shù)：2543
課程描述INTRODUCTION
經(jīng)濟(jì)與商業(yè)銀行資本管理培訓(xùn)
· 董事長(zhǎng)· 總經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師：賈宏波
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
經(jīng)濟(jì)與商業(yè)銀行資本管理培訓(xùn)
第一章 巴塞爾協(xié)議與全球銀行監(jiān)管
1、巴塞爾資本協(xié)議的演進(jìn)主線
2、巴塞爾協(xié)議的出臺(tái)背景
3、巴塞爾協(xié)議I, II, III的主要特點(diǎn)及其主要內(nèi)容
4、巴塞爾協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行資本監(jiān)管的本質(zhì)
5、巴塞爾Ⅲ新資本協(xié)議（巴塞爾IV）
■主要修改及其重要影響
■信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)
■操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)
■市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)
6、總損失吸收能力(TLAC)
■什么是TLAC
■TLAC的主要構(gòu)成與計(jì)量要求
■TLAC的監(jiān)管要求
■其他要點(diǎn)
7、巴塞爾協(xié)議與全面風(fēng)險(xiǎn)管理
■商業(yè)銀行日常經(jīng)營所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
■當(dāng)前中國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
■風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程與方法
■全面風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
■理解三道防線與內(nèi)部審計(jì)
■分享：某跨國銀行的三道防線
■進(jìn)一步理解風(fēng)險(xiǎn)偏好及其作用
■分享：某跨國銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)文化
8、系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)管理
■全球系統(tǒng)重要性銀行
●定義
●評(píng)定方法
■中國系統(tǒng)重要性銀行
●定義
●評(píng)定方法與框架
●監(jiān)管演進(jìn)的主線
■全球系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)
9、其他分享
第二章 進(jìn)一步理解經(jīng)濟(jì)資本
1、什么是經(jīng)濟(jì)資本，監(jiān)管資本與賬面資本
2、經(jīng)濟(jì)資本如何計(jì)量
3、分享：某跨國銀行的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方式
4、經(jīng)濟(jì)資本的主要用途：要點(diǎn)
5、如何將經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用于商業(yè)銀行的日常經(jīng)營
6、分享：某跨國銀行的經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用實(shí)踐
7、其他分享：
■簡(jiǎn)單的計(jì)量學(xué)知識(shí)
■RAROC的計(jì)算
■SVA/VA的計(jì)算
■ROTE的計(jì)算
■其他
第三章 中國商業(yè)銀行的資本管理
1、中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行監(jiān)管的發(fā)展主線
2、中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)資本充足率的監(jiān)管要求
■各項(xiàng)資本構(gòu)成及其理解要點(diǎn)
■資本充足率要求
3、中國商業(yè)銀行當(dāng)前主要的資本補(bǔ)充方式及各類商業(yè)銀行操作實(shí)踐
■IPO
■定增
■次級(jí)債
■二級(jí)資本債
■優(yōu)先股
■永續(xù)債
■其他
■小結(jié)：提升資本充足率的一般方法
4、商業(yè)銀行資本規(guī)劃要求
5、商業(yè)銀行杠桿率要求
6、商業(yè)銀行壓力測(cè)試
■壓力測(cè)試的一般要求
■如何進(jìn)行壓力測(cè)試
■分享：跨國銀行的壓力測(cè)試實(shí)踐
第四章 商業(yè)銀行資本與三大風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量
1、理解信用風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)級(jí)與違約概率
2、什么是風(fēng)險(xiǎn)的遷移及其對(duì)資本管理的要求
3、信用風(fēng)險(xiǎn)資本度量：
■權(quán)重法與內(nèi)部評(píng)級(jí)法
■中國大型銀行的計(jì)量實(shí)踐
■中國股份制銀行的計(jì)量實(shí)踐
■中國城商行與農(nóng)商行的計(jì)量實(shí)踐
4、操作風(fēng)險(xiǎn)資本度量：
■中國大型銀行的計(jì)量實(shí)踐
■中國股份制銀行的計(jì)量實(shí)踐
■中國城商行與農(nóng)商行的計(jì)量實(shí)踐
5、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義，涵蓋與進(jìn)一步理解
6、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別：主要影響因素
7、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理流程框架
8、理解交易賬戶和銀行賬戶
9、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步理解
10、進(jìn)一步理解：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)
■監(jiān)管要求
■計(jì)量方法
第五章 商業(yè)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理的路徑：基于實(shí)踐的思考與分享
1、風(fēng)險(xiǎn)管理部門的架構(gòu)調(diào)整
2、如何做到前瞻式的風(fēng)險(xiǎn)管理與資本管理
3、重新理解三道防線
4、結(jié)語：
■商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的運(yùn)行和發(fā)展軌跡
■金融科技對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的影響
經(jīng)濟(jì)與商業(yè)銀行資本管理培訓(xùn)
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