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流動性風(fēng)險管理審計

【課程大綱】
1、流動性與流動性風(fēng)險管理
流動性的概念
商業(yè)銀行流動性的構(gòu)成
保持流動性的意義
流動性的三要素
銀行具有（保持）流動性的目的
商業(yè)銀行保持流動性的必要性
流動性風(fēng)險的定義
案例：海南發(fā)展銀行倒閉
金融危機反思
金融危機反思——存在問題
流動性風(fēng)險分類
商業(yè)銀行流動性風(fēng)險產(chǎn)生的原因
“期限錯配”加劇流動性風(fēng)險
地方融資平臺：“以拖代償”加劇銀行流動性風(fēng)險
流動性風(fēng)險的特性
案例：北巖銀行倒閉
影響銀行流動性風(fēng)險的因素
房地產(chǎn)業(yè)“去泡沫化”可能引起銀行系統(tǒng)性風(fēng)險 
商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的現(xiàn)狀
影響流動性風(fēng)險的結(jié)構(gòu)性因素
銀行流動性風(fēng)險管理的監(jiān)管手段
中國銀行業(yè)監(jiān)管:《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》

2、流動性風(fēng)險管理審計的概念
3、流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)審計
銀行流動性管理信息系統(tǒng)
銀行流動性管理報告的基本要求
流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)審計要點

4、流動性風(fēng)險管理體系審計
5、流動性風(fēng)險管理政策與管理機制的審計
流動性風(fēng)險管理政策（風(fēng)險偏好）審計
風(fēng)險偏好的概念
流動性風(fēng)險管理政策（風(fēng)險偏好）審計要點和方法
流動性風(fēng)險管理機制審計

6、流動性風(fēng)險識別計量監(jiān)測和控制模型審計
流動性風(fēng)險識別計量模型驗證
流動性風(fēng)險監(jiān)測監(jiān)控情況審計

7、流動性風(fēng)險管理限額審計
流動性風(fēng)險限額管理核心內(nèi)容
流動性風(fēng)險限額管理核心內(nèi)容——風(fēng)險容忍度
流動性風(fēng)險限額管理核心內(nèi)容——限額指導(dǎo)比率及觀測比率
流動性風(fēng)險限額管理核心內(nèi)容——限額計量方法
流動性風(fēng)險限額管理核心內(nèi)容——風(fēng)險限額調(diào)整及突破限額的對策
現(xiàn)金流缺口限額管理審計
負債集中度限額審計
流動性風(fēng)險管理限額要求
*十家同業(yè)融入比例限額審計
負債集中度限額審計
資金來源集中度（三個指標(biāo)表示）
集團內(nèi)部交易限額審計
融資限額審計

8、流動性風(fēng)險壓力測試審計
流動性壓力測試的意義
流動性應(yīng)放在銀行經(jīng)營管理的首位
銀行流動性風(fēng)險壓力測試的監(jiān)管要求
流動性風(fēng)險壓力測試制度審計
流動性風(fēng)險壓力測試合規(guī)性、全面性和有效性審計
流動性壓力測試分析及其結(jié)果運用情況審計

9、流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃審計
銀行流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃的必要性
銀行流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃的監(jiān)管要求
銀行流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃的結(jié)構(gòu)
銀行流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃的要點
銀行流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃的特殊要求
行動計劃單
銀行流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃的實施機制
流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃情形設(shè)計審計
流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃的完整性審計
流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃的可靠性審計
流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃的全面性審計
流動性應(yīng)急計劃管理策略審計

10、流動性風(fēng)險防范和控制審計
流動性風(fēng)險防范和控制的要求
案例：*大陸伊利諾銀行的流動性危機
流動性風(fēng)險防范和控制的審計

流動性風(fēng)險管理審計