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金融行業(yè)風(fēng)險預(yù)測模型實戰(zhàn)培訓(xùn)

【課程目標(biāo)】
本課程專注于金融行業(yè)的風(fēng)控模型，面向數(shù)據(jù)分析部等專門負責(zé)數(shù)據(jù)分析與建模的人士。
通過本課程的學(xué)習(xí)，達到如下目的：
1、掌握數(shù)據(jù)建模的基本過程和步驟。
2、掌握數(shù)據(jù)建模前的屬性篩選的系統(tǒng)方法，為建模打下基礎(chǔ)。
3、掌握常用的分類預(yù)測模型，包括邏輯回歸、決策樹、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、判別分析等等，以及分類模型的優(yōu)化。
4、掌握金融行業(yè)信用評分卡模型，構(gòu)建信用評分模型。
主要內(nèi)容包括數(shù)據(jù)建模的過程和步驟，以及建模涉及到的分析方法、分析模型，以及模型優(yōu)化等。
本課程突出數(shù)據(jù)挖掘的實際應(yīng)用，結(jié)合行業(yè)的典型應(yīng)用特點，從實際問題入手，引出相關(guān)知識，進行大數(shù)據(jù)的收集與處理；探索數(shù)據(jù)之間的規(guī)律及關(guān)聯(lián)性，幫助學(xué)員掌握系統(tǒng)的數(shù)據(jù)預(yù)處理方法；介紹常用的模型，訓(xùn)練模型，并優(yōu)化模型，以達到最優(yōu)分析結(jié)果。

【授課對象】業(yè)務(wù)支撐、網(wǎng)絡(luò)中心、IT系統(tǒng)部、數(shù)據(jù)分析部等對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析有較高要求的相關(guān)專業(yè)人員。
【學(xué)員要求】
1、每個學(xué)員自備一臺便攜機(必須)。
2、便攜機中事先安裝好Office Excel 2013版本及以上。
3、便攜機中事先安裝好IBM SPSS Statistics v24版本以上軟件。
注：講師可以提供試用版本軟件及分析數(shù)據(jù)源。
【授課方式】基礎(chǔ)知識精講 + 案例演練 + 實際業(yè)務(wù)問題分析 + SPSS實際操作

【課程大綱】
第一部分：數(shù)據(jù)建?；具^程
1、預(yù)測建模六步法
.選擇模型：基于業(yè)務(wù)選擇恰當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)模型
.屬性篩選：選擇對目標(biāo)變量有顯著影響的屬性來建模
.訓(xùn)練模型：采用合適的算法對模型進行訓(xùn)練，尋找到最合適的模型參數(shù)
.評估模型：進行評估模型的質(zhì)量，判斷模型是否可用
.優(yōu)化模型：如果評估結(jié)果不理想，則需要對模型進行優(yōu)化
.應(yīng)用模型：如果評估結(jié)果滿足要求，則可應(yīng)用模型于業(yè)務(wù)場景

2、數(shù)據(jù)挖掘常用的模型
.數(shù)值預(yù)測模型：回歸預(yù)測、時序預(yù)測等
.分類預(yù)測模型：邏輯回歸、決策樹、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機等
.市場細分：聚類、RFM、PCA等
.產(chǎn)品推薦：關(guān)聯(lián)分析、協(xié)同過濾等
.產(chǎn)品優(yōu)化：回歸、隨機效用等
.產(chǎn)品定價：定價策略/最優(yōu)定價等

3、屬性篩選/特征選擇/變量降維
.基于變量本身特征
.基于相關(guān)性判斷
.因子合并（PCA等）
.IV值篩選（評分卡使用）
.基于信息增益判斷（決策樹使用）

4、模型評估
.模型質(zhì)量評估指標(biāo)：R^2、正確率/查全率/查準(zhǔn)率/特異性等
.預(yù)測值評估指標(biāo)：MAD、MSE/RMSE、MAPE、概率等
.模型評估方法：留出法、K拆交叉驗證、自助法等
.其它評估：過擬合評估

5、模型優(yōu)化
.優(yōu)化模型：選擇新模型/修改模型
.優(yōu)化數(shù)據(jù)：新增顯著自變量
.優(yōu)化公式：采用新的計算公式

6、模型實現(xiàn)算法（暫略）
7、好模型是優(yōu)化出來的
案例：通信客戶流失分析及預(yù)警模型

第二部分：屬性篩選方法
問題：如何選擇合適的屬性來進行建模預(yù)測？
比如：價格是否可用于產(chǎn)品銷量的預(yù)測？套餐的合理性是否會影響客戶流失？在欺詐風(fēng)險中有哪些數(shù)據(jù)會有異常表現(xiàn)？
1、屬性篩選/變量降維的常用方法
.基于變量本身特征來選擇屬性
.基于數(shù)據(jù)間的相關(guān)性來選擇屬性
.基于因子合并（如PCA分析）實現(xiàn)變量的合并
.利用IV值篩選
.基于信息增益來選擇屬性

2、相關(guān)分析（衡量變量間的線性相關(guān)性）
問題：這兩個屬性是否會相互影響？影響程度大嗎？
.相關(guān)分析簡介
.相關(guān)分析的三個種類
.簡單相關(guān)分析
.偏相關(guān)分析
.距離相關(guān)分析
.相關(guān)系數(shù)的三種計算公式
.Pearson相關(guān)系數(shù)
.Spearman相關(guān)系數(shù)
.Kendall相關(guān)系數(shù)
.相關(guān)分析的假設(shè)檢驗
.相關(guān)分析的四個基本步驟
演練：年齡和收入的相關(guān)分析
演練：營銷費用會影響銷售額嗎
演練：工作時間與收入有相關(guān)性嗎
演練：話費與網(wǎng)齡的相關(guān)分析
.偏相關(guān)分析
.偏相關(guān)原理：排除不可控因素后的兩變量的相關(guān)性
.偏相關(guān)系數(shù)的計算公式
.偏相關(guān)分析的適用場景
.距離相關(guān)分析

3、方差分析(衡量類別變量與數(shù)據(jù)變量的相關(guān)性)
問題：哪些才是影響銷量的關(guān)鍵因素？
.方差分析的應(yīng)用場景
.方差分析的三個種類
.單因素方差分析
.多因素方差分析
.協(xié)方差分析
.方差分析的原理
.方差分析的四個步驟
.解讀方差分析結(jié)果的兩個要點
演練：用戶收入對銀行欠貸的影響分析
演練：家庭人數(shù)對銀行欠貸的影響分析
演練：年齡大小對欠貸有影響嗎
演練：尋找影響貸款風(fēng)險的關(guān)鍵因素
.多因素方差分析原理
.多因素方差分析的作用
.多因素方差結(jié)果的解讀
演練：廣告形式、地區(qū)對銷量的影響因素分析（多因素）
.協(xié)方差分析原理
.協(xié)方差分析的適用場景
演練：飼料對生豬體重的影響分析（協(xié)方差分析）

4、列聯(lián)分析/卡方檢驗（兩類別變量的相關(guān)性分析）
.交叉表與列聯(lián)表
.卡方檢驗的原理
.卡方檢驗的幾個計算公式
.列聯(lián)表分析的適用場景
演練：不同的信用卡類型會有不同欠貸風(fēng)險嗎
演練：有無住房對欠貸的影響分析
案例：行業(yè)/規(guī)模對風(fēng)控的影響分析

5、相關(guān)性分析各種方法的適用場景
6、主成份分析（PCA）
.因子分析的原理
.因子個數(shù)如何選擇
.如何解讀因子含義
案例：提取影響電信客戶流失的主成分分析

第三部分：回歸預(yù)測模型篇
問題：如何預(yù)測產(chǎn)品的銷量/銷售金額？如果產(chǎn)品跟隨季節(jié)性變動，該如何預(yù)測？新產(chǎn)品上市，如果評估銷量上限及銷售增速？
1、常用的數(shù)值預(yù)測模型
.回歸預(yù)測
.時序預(yù)測

2、回歸預(yù)測/回歸分析
問題：如何預(yù)測未來的銷售量（定量分析）？
.回歸分析的基本原理和應(yīng)用場景
.回歸分析的種類（一元/多元、線性/曲線）
.得到回歸方程的四種常用方法
.Excel函數(shù)
.散點圖+趨勢線
.線性回歸工具
.規(guī)范求解
.線性回歸分析的五個步驟
.回歸方程結(jié)果的解讀要點
.評估回歸模型質(zhì)量的常用指標(biāo)
.評估預(yù)測值的準(zhǔn)確度的常用指標(biāo)
演練：散點圖找推廣費用與銷售額的關(guān)系（一元線性回歸）
演練：推廣費用、辦公費用與銷售額的關(guān)系（多元線性回歸）
演練：讓你的營銷費用預(yù)算更準(zhǔn)確
演練：如何選擇*的回歸預(yù)測模型（曲線回歸）
.帶分類變量的回歸預(yù)測
演練：汽車季度銷量預(yù)測
演練：工齡、性別與終端銷量的關(guān)系
演練：如何評估銷售目標(biāo)與資源配置（營業(yè)廳）
3、自動篩選不顯著自變量

第四部分：回歸預(yù)測模型優(yōu)化篇
1、回歸分析的基本原理
.三個基本概念：總變差、回歸變差、剩余變差
.方程的顯著性檢驗：是否可以做回歸分析？
.因素的顯著性檢驗：自變量是否可用？
.擬合優(yōu)度檢驗：回歸模型的質(zhì)量評估？
.理解標(biāo)準(zhǔn)誤差的含義：預(yù)測的準(zhǔn)確性？

2、回歸模型優(yōu)化思路：尋找*回歸擬合線
.如何處理預(yù)測離群值（剔除離群值）
.如何剔除非顯著因素（剔除不顯著因素）
.如何進行非線性關(guān)系檢驗（增加非線性自變量）
.如何進行相互作用檢驗（增加相互作用自變量）
.如何進行多重共線性檢驗（剔除共線性自變量）
.如何檢驗誤差項（修改因變量）
.如何判斷模型過擬合（模型過擬合判斷）
案例：模型優(yōu)化案例

3、規(guī)劃求解工具簡介
4、自定義回歸模型（如何利用規(guī)劃求解進行自定義模型）
案例：如何對餐廳客流量進行建模及模型優(yōu)化
5、好模型都是優(yōu)化出來的

第五部分：分類預(yù)測模型
問題：如何評估客戶購買產(chǎn)品的可能性？或者說，影響客戶購買意向的產(chǎn)品關(guān)鍵特性是什么？
1、分類預(yù)測模型概述
2、常見分類預(yù)測模型
3、評估分類模型的常用指標(biāo)
.正確率、查全率/查準(zhǔn)率、特異性等

4、邏輯回歸分析模型（LR）
問題：如果評估用戶是否購買產(chǎn)品的概率？
.邏輯回歸模型原理及適用場景
.邏輯回歸的種類
.二項邏輯回歸
.多項邏輯回歸
.如何解讀邏輯回歸方程
.帶分類自變量的邏輯回歸分析
.多項邏輯回歸
案例：如何評估用戶是否會有違約風(fēng)險（二項邏輯回歸）
案例：多品牌選擇模型分析（多項邏輯回歸）

5、決策樹分類（DT）
問題：如何提取客戶流失者、拖欠貨款者的特征？如何預(yù)測其流失的概率？ 
.決策樹分類的原理
.決策樹的三個關(guān)鍵問題
.如何選擇*屬性來構(gòu)建節(jié)點
.如何分裂變量
.如何修剪決策樹
.選擇最優(yōu)屬性
.熵、基尼索引、分類錯誤
.屬性劃分增益
.如何分裂變量
.多元劃分與二元劃分
.連續(xù)變量離散化（最優(yōu)劃分點）
.修剪決策樹
.剪枝原則
.預(yù)剪枝與后剪枝
.構(gòu)建決策樹的四個算法
.C5.0、CHAID、CART、QUEST
.各種算法的比較
.如何選擇最優(yōu)分類模型？
案例：識別銀行欠貨風(fēng)險，提取欠貨者的特征
案例：客戶流失預(yù)警與客戶挽留模型

6、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（ANN）
.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)概述
.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基本原理
.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)
.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的建立步驟
.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵問題
.BP反向傳播網(wǎng)絡(luò)（MLP）
.徑向基網(wǎng)絡(luò)（RBF）
案例：評估銀行用戶拖欠貨款的概率

7、判別分析（DA）
.判別分析原理
.距離判別法
.典型判別法
.貝葉斯判別法
案例：MBA學(xué)生錄取判別分析
案例：上市公司類別評估

8、最近鄰分類（KNN）
.基本原理
.關(guān)鍵問題

9、貝葉斯分類（NBN）
.貝葉斯分類原理
.計算類別屬性的條件概率
.估計連續(xù)屬性的條件概率
.貝葉斯網(wǎng)絡(luò)種類：TAN/馬爾科夫毯
.預(yù)測分類概率（計算概率）
案例：評估銀行用戶拖欠貨款的概率

10、支持向量機（SVM）
.SVM基本原理
.線性可分問題：*邊界超平面
.線性不可分問題：特征空間的轉(zhuǎn)換
.維空難與核函數(shù)

第六部分：分類模型優(yōu)化篇（集成方法）
1、分類模型的優(yōu)化思路：利用弱分類器構(gòu)建強分類模型
2、集成方法的基本原理
.選取多個數(shù)據(jù)集，構(gòu)建多個弱分類器
.多個弱分類器投票決定
3、集成方法/元算法的種類
.Bagging算法
.Boosting算法
4、Bagging原理
.如何選擇數(shù)據(jù)集
.如何進行投票
.隨機森林
5、Boosting的原理
.AdaBoost算法流程
.樣本選擇權(quán)重計算公式
.分類器投票權(quán)重計算公式

第七部分：銀行信用評分卡模型
1、信用評分卡模型簡介
2、評分卡的關(guān)鍵問題
3、信用評分卡建立過程
.篩選重要屬性
.數(shù)據(jù)集轉(zhuǎn)化
.建立分類模型
.計算屬性分值
.確定審批閾值
4、篩選重要屬性
.屬性分段
.基本概念：WOE、IV
.屬性重要性評估
5、數(shù)據(jù)集轉(zhuǎn)化
.連續(xù)屬性最優(yōu)分段
.計算屬性取值的WOE
6、建立分類模型
.訓(xùn)練邏輯回歸模型
.評估模型
.得到字段系數(shù)
7、計算屬性分值
.計算補償與刻度值
.計算各字段得分
.生成評分卡
8、確定審批閾值
.畫K-S曲線
.計算K-S值
.獲取最優(yōu)閾值
案例：構(gòu)建銀行小額貸款的用戶信用模型

第八部分：數(shù)據(jù)預(yù)處理篇（了解你的數(shù)據(jù)集）
1、數(shù)據(jù)預(yù)處理的主要任務(wù)
.數(shù)據(jù)集成：多個數(shù)據(jù)集的合并
.數(shù)據(jù)清理：異常值的處理
.數(shù)據(jù)處理：數(shù)據(jù)篩選、數(shù)據(jù)精簡、數(shù)據(jù)平衡
.變量處理：變量變換、變量派生、變量精簡
.數(shù)據(jù)歸約：實現(xiàn)降維，避免維災(zāi)難

2、數(shù)據(jù)集成
.外部數(shù)據(jù)讀入：Txt/Excel/SPSS/Database
.數(shù)據(jù)追加（添加數(shù)據(jù)）
.變量合并（添加變量）

3、數(shù)據(jù)理解（異常數(shù)據(jù)處理）
.取值范圍限定
.重復(fù)值處理
.無效值/錯誤值處理
.缺失值處理
.離群值/極端值處理
.數(shù)據(jù)質(zhì)量評估

4、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：數(shù)據(jù)處理
.數(shù)據(jù)篩選：數(shù)據(jù)抽樣/選擇（減少樣本數(shù)量）
.數(shù)據(jù)精簡：數(shù)據(jù)分段/離散化（減少變量的取值個數(shù)）
.數(shù)據(jù)平衡：正反樣本比例均衡

5、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：變量處理
.變量變換：原變量取值更新，比如標(biāo)準(zhǔn)化
.變量派生：根據(jù)舊變量生成新的變量
.變量精簡：降維，減少變量個數(shù)

6、數(shù)據(jù)降維
.常用降維的方法
.如何確定變量個數(shù)
.特征選擇：選擇重要變量，剔除不重要的變量
.從變量本身考慮
.從輸入變量與目標(biāo)變量的相關(guān)性考慮
.對輸入變量進行合并
.因子分析（主成分分析）
.因子分析的原理
.因子個數(shù)如何選擇
.如何解讀因子含義
案例：提取影響電信客戶流失的主成分分析

7、數(shù)據(jù)探索性分析
.常用統(tǒng)計指標(biāo)分析
.單變量：數(shù)值變量/分類變量
.雙變量：交叉分析/相關(guān)性分析
.多變量：特征選擇、因子分析
演練：描述性分析（頻數(shù)、描述、探索、分類匯總）

8、數(shù)據(jù)可視化
.數(shù)據(jù)可視化：柱狀圖、條形圖、餅圖、折線圖、箱圖、散點圖等
.圖形的表達及適用場景
演練：各種圖形繪制

第九部分：數(shù)據(jù)建模實戰(zhàn)篇
1、電信業(yè)客戶流失預(yù)警和客戶挽留模型實戰(zhàn)
2、銀行欠貸風(fēng)險預(yù)測模型實戰(zhàn)
3、銀行信用卡評分模型實戰(zhàn)
結(jié)束：課程總結(jié)與問題答疑。

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